La agencia de calificación se hace eco de dos informes oficiales que indican que "una capacidad de absorción de pérdidas de entre el 16% y el 24% de los activos ponderados por riesgo (RWA por sus siglas en inglés) marcada por la regulación habría sido suficiente" para hacer frente a los déficits que sufrieron casi […]
Dirigentes Digital
| 11 mar 2015
La agencia de calificación se hace eco de dos informes oficiales que indican que "una capacidad de absorción de pérdidas de entre el 16% y el 24% de los activos ponderados por riesgo (RWA por sus siglas en inglés) marcada por la regulación habría sido suficiente" para hacer frente a los déficits que sufrieron casi todos los bancos en las últimas crisis.
Dichos análisis, elaborados por el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision), llegaron a dicha conclusión examinando las pérdidas, antes y después de impuestos, de las entidades hasta 2010 y 2011, respectivamente.
Sin embargo, añade S&P, no tuvieron en consideración el "apoyo directo de los Gobiernos". Así, la agencia ha elaborado un estudio en el que si se incluye el capital estatal aproximado que recibieron 29 bancos del Viejo Continente.
"Nuestro estudio indica que para los bancos diversificados sujetos a resolución cuyas operaciones primarias fueron expuestas a un estrés significativo, la capacidad para absorber pérdidas estaría en la parte alta del rango establecido por la nueva regulación: entre el 20% y el 25%, para eliminar potencialmente las inyecciones estatales", afirma Stefan Best, analista de la firma.
Ahora bien, "las entidades con exposiciones de riesgo altamente concentradas, que representan cerca de una cuarta parte de las entidades analizadas, habrían necesitado un porcentaje significativamente mayor para proteger el dinero de los contribuyentes", añade.
El estudio de S&P concluye que "una mayor investigación, el uso de una variedad de diferentes enfoques, ayudaría a determinar mejor las capacidad apropiada de absorción de pérdidas que deben tener los bancos para cubrir futuras quiebras".
