DIRIGENTES-PORTADA_ENERO24
Suscríbete a la revista
Lunes, 11 de noviembre de 2024
Últimas noticias
D
D

Sin categorizar

Volatilidad implícita

Definición de Volatilidad implícita La volatilidad implícita es una medida de la volatilidad esperada del precio de un activo financiero en el futuro, basada en el precio actual de las opciones sobre ese activo. Es una estimación de la volatilidad futura del mercado derivada de las cotizaciones de opciones y refleja las expectativas del mercado […]

Dirigentes Digital

10 ene 2024

Definición de Volatilidad implícita

La volatilidad implícita es una medida de la volatilidad esperada del precio de un activo financiero en el futuro, basada en el precio actual de las opciones sobre ese activo. Es una estimación de la volatilidad futura del mercado derivada de las cotizaciones de opciones y refleja las expectativas del mercado sobre los movimientos de precios.

¿Qué es la volatilidad implícita?

La volatilidad implícita es una medida clave utilizada en el análisis de opciones financieras. Se refiere a la volatilidad esperada del precio de un activo subyacente durante la vida de una opción, según el precio actual de esa opción en el mercado. Es decir, es la volatilidad que los inversores esperan que tenga el activo subyacente en el futuro, según las opciones actualmente negociadas en el mercado.

La volatilidad implícita se utiliza para calcular el precio teórico de las opciones financieras utilizando modelos de valoración de opciones, como el modelo Black-Scholes. Este modelo utiliza la volatilidad implícita como uno de sus inputs clave para determinar el precio justo de una opción. Si la volatilidad implícita es alta, el precio de la opción será mayor, ya que existe una mayor probabilidad de que el activo subyacente experimente movimientos de precios significativos en el futuro.

Los inversores y traders utilizan la volatilidad implícita para evaluar las expectativas del mercado sobre la futura volatilidad de un activo subyacente. Una volatilidad implícita alta puede indicar que el mercado espera movimientos de precios significativos en el futuro, mientras que una volatilidad implícita baja puede sugerir que se anticipan movimientos de precios más estables.

Es importante tener en cuenta que la volatilidad implícita es una estimación subjetiva basada en las cotizaciones de opciones y puede variar según las condiciones del mercado y las expectativas de los inversores. Sin embargo, sigue siendo una herramienta valiosa para evaluar el riesgo y la oportunidad en el mercado de opciones financieras.

Artículos relacionados

LifeStyle

Los 1000 nombres de niña más bonitos

Elegir el nombre perfecto para tu hija es una de las decisiones más significativas que tomarás como padre o madre. Un nombre no solo define la identidad de una persona, sino que también puede reflejar tradiciones familiares, raíces culturales o simplemente la belleza y singularidad que deseas para ella. En este artículo, encontrarás una lista […]
Sin categorizar

Título Valor

Definición de Título Valor Un título valor es un documento que representa un derecho de propiedad o de crédito sobre un activo financiero. Estos títulos son emitidos por empresas, gobiernos u otras entidades y pueden ser negociados en mercados financieros, otorgando a su titular derechos económicos específicos. ¿Qué es un Título Valor? Los títulos valores […]
Sin categorizar

Tipo de Emisión

Definición de Tipo de Emisión El tipo de emisión se refiere a la forma en que se lleva a cabo la emisión de valores financieros, como acciones o bonos, en los mercados financieros. Puede haber diferentes tipos de emisión dependiendo de las características específicas de la oferta y las necesidades de financiamiento de la entidad […]
Cargando siguiente noticia:


Suscríbete a nuestra newsletter para estar informado


Javier Molina: “no tiene sentido salirse de los grandes valores americanos ahora”


Nuestros podcasts. 
Todo sobre economía y sus derivados

Po


Lo + leído

© MBRAND CONSULTING, SL 2024 Todos los derechos reservados