WisdomTree lanza un ETF para recrear una cartera 60/40

WisdomTree ha ampliado su gama de ETFs Efficient Core en Europa con el lanzamiento del WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG). NTSG trata de replicar la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del WisdomTree Global Efficient Core Index (el “Índice”) y tiene una tasa total de gastos (TER) del 0,25 %. NTSG ha empezado a cotizar hoy en Börse Xetra y Borsa Italiana, y lo hará en la Bolsa de Londres a partir del 13 noviembre de 2024.

El índice está diseñado para ofrecer una exposición del 90% a la renta variable global de gran capitalización y del 60% a los futuros de bonos gubernamentales mundiales, proporcionando así una alternativa apalancada y más eficiente en términos de capital a la cartera tradicional 60/40.

El ETF invierte el 90 % de sus activos en una cesta diversificada de empresas de gran capitalización que cumplen los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de WisdomTree. Para ayudar a magnificar los beneficios de la asignación de activos, se superpone una exposición del 60% a futuros de bonos del Estado globales, utilizando el 10% restante de la cartera como garantía en efectivo para los futuros. La cartera de futuros se compone de contratos de futuros sobre bonos gubernamentales estadounidenses, alemanes, británicos y japoneses con vencimientos entre 2 y 30 años. Las exposiciones se reequilibran trimestralmente.

Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, mencionó: “El concepto “Efficient Core” pretende ofrecer otra herramienta robusta para que los inversores amplíen los límites de lo posible para mejorar sus carteras. Combinando las dos principales herramientas de la teoría moderna de carteras, la diversificación y el apalancamiento, es posible conseguir carteras aún más eficientes. Está diseñada para que sea una cartera que mantenga una alta correlación con el mercado para posibles subidas de la renta variable, con una volatilidad y unas caídas máximas potencialmente menores gracias a una mayor exposición a la renta fija, al tiempo que permite asignaciones a otros diversificadores o estrategias alternativas, como materias primas, oro o criptoactivos”.