La Financière de l’Echiquier amplía su gama de gestión sistemática

Esta nueva estrategia de diversificación, que cuenta además con una versión para los inversores profesionales, está operativa desde hace tres años, Echiquier QME (Quantitative Multi Edge) Global; y en otra versión en formato OICVM para la distribución, Echiquier QME.

Concretamente, se fundamenta en una metodología de gestión cuantitativa sistemática cuyo objetivo estriba en la obtención de beneficios, tanto en los mercados con tendencias (alcistas o bajistas) como en los mercados sin ellas, con una volatilidad media anual inferior al 10%.

El fondo invierte en contratos a plazo (como futuros), vinculados a cuatro clases de activos para su versión OICVM (índices de renta variable, deuda pública, tipos de interés y divisas), a las que se añaden las materias primas para la versión Echiquier QME Global. El proceso de inversión, centrado en el control de riesgos, se implementa de forma sistemática gracias a modelos cuantitativos elaborados internamente que permiten aunar dos estrategias complementarias: las estrategias de momentum (que equivalen a alrededor del 70% de la cartera) y las estrategias satélite, cuyos algoritmos representan en torno al 30% de la asignación de la cartera.

Tal y como detalla, Dominique Carrel-Billiard, director general de La Financière de l’Echiquier, "esta solución no presenta correlación con los activos tradicionales y refleja nuestra voluntad de aportar un atractivo componente de diversificación a las inversiones de nuestros clientes cuando concurran circunstancias de mercado extremas y no alcistas".

La gestión del fondo corre a cargo de un equipo compuesto por dos profesionales que se incorporaron a las filas de LFDE en 2013, Ludovic Berthe y Alexis Grutter, que suman conjuntamente más de 25 años de experiencia en gestión alternativa y trabajan codo con codo desde hace más de una década en la elaboración y la mejora continua de la metodología sistemática en la que hunde sus raíces Echiquier QME.