Huina Mao, Scott Counts y Johan Bollen, autores del documento titulado "The effects of online bullishness on international financial" ("Los efectos del sentimiento alcista online en los mercados financieros internacionales"), proponen "una forma de medir, directa e inequívoca, la confianza de los inversores: la frecuencia relativa de los dos términos más comúnmente empleados por los […]
Dirigentes Digital
| 15 jul 2015
Huina Mao, Scott Counts y Johan Bollen, autores del documento titulado "The effects of online bullishness on international financial" ("Los efectos del sentimiento alcista online en los mercados financieros internacionales"), proponen "una forma de medir, directa e inequívoca, la confianza de los inversores: la frecuencia relativa de los dos términos más comúnmente empleados por los inversores en sus actualizaciones en Twitter y en sus consultas en Google".
En concreto, tras analizar la presencia del concepto "bullish" (alcista) y "bearish" (bajista) en ambos casos, concluyen que "el optimismo diario de Twitter ha resultado ser un indicador de confianza inversora útil".
Y es que, en sus investigaciones han descubierto una correlación positiva entre el sentimiento alcista de Twitter y Google en base semanal; además, han mostrado que la primera provoca cambios de "opinión" en la segunda.
"Más importante aún, la tendencia alcista diaria de Twitter conduce a alzas en los principales índices de Estados Unidos (Dow Jones, S&P 500, Russell 1000 y 2000), Reino Unido (Ftse 100) y Canadá (GPSTSE), pero el valor predictivo en el mercado chino es solo modesto", afirman. Asimismo, reconoce que "si bien el elevado optimismo esta red social predice aumentos en las acciones, se observa que estos vuelven a los fundamentales en apenas una semana".
Por otra parte, concluyen que, aunque su estudio muestra una "correlación predictiva prometedora entre el optimismo de Twitter y los precios de la Bolsa, no nos ofrece ninguna información respecto a la causalidad".
