Cambio climático y búsqueda de rentabilidad, los principales impulsores del gasto en modelos, según los fondos de pensiones

El cambio climático se considera uno de los principales impulsores del aumento del gasto en el modelaje de escenarios y pruebas de estrés por parte de los fondos de pensiones, según muestra un nuevo estudio de Ortec Finance, el principal proveedor mundial de soluciones de gestión de riesgos y rendimientos para fondos de pensiones y otras instituciones.

Sin embargo, su estudio internacional con gestores de fondos de pensiones responsables de un colectivo de 1,946 billones de dólares de activos bajo gestión, encontró que sólo el 41% cree que los planes de pensiones en general están bien preparados para asegurar el rendimiento que necesitan para estar totalmente financiados o listos para comprar ante los desafíos del cambio climático. 

El estudio reveló que el 90% espera que aumente la complejidad de las inversiones y los retos a los que se enfrentan sus fondos en los próximos dos años, y casi todos los fondos (97%) entrevistados en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos, Suiza y los países nórdicos afirmaron que los avances tecnológicos les permiten invertir en estrategias más sofisticadas.

Esto se traduce en un aumento de las asignaciones a bonos verdes y fondos específicos para el clima: el 62% tiene previsto hacerlo en sus propios fondos en los próximos dos años, mientras que el 27% tiene la intención de aumentar drásticamente las asignaciones a bonos verdes y el 24% espera aumentar drásticamente las asignaciones a fondos específicos para el clima.

"Los riesgos del cambio climático están dominando la agenda de los fondos de pensiones, lo que tiene un gran impacto en la modelización de escenarios y en las pruebas de estrés, al tiempo que complica la búsqueda de rentabilidad.Sin embargo, existe tecnología que puede ayudar a los fondos de pensiones a equilibrar las exigencias de la creciente complejidad de las inversiones, al tiempo que se implementan estrategias para hacer frente a este problema”, ha señalado Willemijn Verdegaal, Director de Estrategia y Mercados de Ortec Finances Climate and ESG Solutions.

Para añadir: ”Los fondos de pensiones necesitan gestionar su balance de forma eficaz para alcanzar los objetivos a largo plazo y al mismo tiempo hacer frente a los riesgos a corto plazo. Esto incluye la identificación de las principales fuentes de riesgo, así como la consideración de las pensiones futuras, las contribuciones y los niveles de capitalización”.